Основной принцип торговли
Диверсификация
Основной принцип торговли — это диверсификация (много бумаг + несколько разных стратегий) + выбор фильтра бумаг (тренд, контртренд)
При диверсификации важно выбирать активы с различными трендами, чтобы уменьшить корреляцию между ними.
Некоторые люди возражают, говоря, что во время кризиса все активы движутся в одном направлении, и диверсификация не поможет. Однако, если все активы движутся в одном направлении, это означает, что у нас есть тренд, и трендовые стратегии могут принести прибыль. А в боковых рынках, когда активы имеют слабую корреляцию, потери могут быть меньше.
!
Единственный способ диверсификации контртренда — это сочетание трендовых и контртрендовых
стратегий торговли в одном активе.
стратегий торговли в одном активе.
Краткая стратегия торговли — используем трендовые стратегии во время тренда, а контрен-довые во время контртренда, а остальное не торгуем. Большинство активов не подходят
для торговли (унылые), поэтому важно уметь их отличать отличать.
для торговли (унылые), поэтому важно уметь их отличать отличать.
Как торговать?
Пишем торгового робота:
Если актив торгуется хорошо с использованием простых стратегий, то он считается трендовым. Если робот не приносит прибыли, то актив скорее всего контртрендовый.
- Пробой high/low предыдущего дня
- Обычные скользящие средние
- Осциллятор типа пробоя N последних баров
Если актив торгуется хорошо с использованием простых стратегий, то он считается трендовым. Если робот не приносит прибыли, то актив скорее всего контртрендовый.
Каждый актив имеет периоды, когда он не проявляет активности. Если не торговать в это время и дождаться подходящего момента, можно попасть в тренд или контртренд.
Некоторые активы имеют четко выраженные временные рамки для этого. Иногда изменение временного интервала может показать, что актив является трендовым. Это обычно происходит на малых таймфреймах, таких как пять минут и меньше. В конечном счете, эффективная диверсификация и правильный выбор стратегий могут помочь увеличить прибыль и снизить риски в торговле.
Некоторые активы имеют четко выраженные временные рамки для этого. Иногда изменение временного интервала может показать, что актив является трендовым. Это обычно происходит на малых таймфреймах, таких как пять минут и меньше. В конечном счете, эффективная диверсификация и правильный выбор стратегий могут помочь увеличить прибыль и снизить риски в торговле.
Элементы торговли
Для контртрендовой торговли актуально:
1
Широкий стоп-лосс (предел убытков)
2
Постепенное открытие позиции и усреднение убытков (разбавление убытков)
3
Фиксированный тейк-профит (предел прибыли)
Для трендовой торговли актуально:
1
Короткий стоп-лосс (предел убытков)
2
Безубыток (перенос стоп-лосса на уровень входа)
3
Трейлинг стоп (перемещение стоп-лосса вместе с ростом цены)
4
Вход в позицию сразу на все и пирамидинг (докупка активов по мере увеличения прибыли)
Определение места установки стоп-лоссов — важный аспектом торговли. Обычно мы ищем уровень за поддержками, сопротивлениями, максимумами или минимумами и устанавливаем стоп-лосс там.
Для трендовой торговли мы обращаемся к меньшему таймфрейму, а для контртрендовой - к большему. Например, если рабочий таймфрейм составляет 2 часа, то для тренда мы смотрим уровень на 30-минутном графике, а для контртренда - на дневном графике.
Рынок обычно движется в направлении, где происходит наибольший объем торгов. Это означает, что стоп-лоссы устанавливаются за уровнями поддержки, сопротивления, максимумами или минимумами, где был большой объем, и вероятность возвращения рынка туда крайне низка.
Это объясняет, почему гэпы (разрывы цены между закрытием и открытием рынка) обычно закрываются, а спайки (резкие скачки цены) указывают на направление движения и обычно также закрываются.
Это объясняет, почему гэпы (разрывы цены между закрытием и открытием рынка) обычно закрываются, а спайки (резкие скачки цены) указывают на направление движения и обычно также закрываются.
Выход из позиций
Один из самых сложных аспектов торговли. Важно не только входить в позицию, но и уметь ее закрыть. Я хотел бы поделиться своим видением выхода из позиции «торговля в условиях неопределенности» через выравнивание рисков.
Основная идея в том, что вероятность положительной сделки часто ниже 50%. Поэтому закрывать прибыльную сделку и входить в противоположную может быть опрометчиво. Вместо этого, при получении сигнала на закрытие сделки, мы выравниваем риски, закрывая часть позиции и фиксируя прибыль, но оставляя стоп-лосс на прежнем уровне.
Процесс выравнивания рисков:
1
У нас прибыльная сделка, где стоп-лосс стоит в процентах от капитала. Например, 1%.
2
Мы видим сигнал на выход.
3
Оставляем стоп-лосс на месте.
4
Скидываем часть позиции и фиксируем часть прибыли, чтобы выравнить стоп-лосс до первоначального 1%, потому что цена ушла стоп растянулся за счет профита.
5
Ждем одного из вариантов:
- цена достигает стоп-лосса, и мы теряем 1% от счета, но выходим в безубыточную сделку, потому что уже зафиксировали часть прибыли.
- цена не достигает стоп-лосса, и у нас появляется новый сигнал на вход. Повторяем все предыдущие ходы с изменением процента.
Входы в сделку
Конечно, важно иметь стратегию, которая поможет нам извлечь максимальную прибыль из наших сделок. Но важно и правильно входить на рынок.
+
Вариант 1.
Если актив находится в тренде, то стратегия пробоя может быть эффективной. В этом случае мы ждем пробоя уровня сопротивления или поддержки и входим в сделку в направлении тренда.
Если актив находится в тренде, то стратегия пробоя может быть эффективной. В этом случае мы ждем пробоя уровня сопротивления или поддержки и входим в сделку в направлении тренда.
+
Вариант 2.
Если же актив является контртрендовым, то мы можем использовать стратегию отбоя. Здесь мы входим в сделку после отскока цены от уровня сопротивления или поддержки.
Если же актив является контртрендовым, то мы можем использовать стратегию отбоя. Здесь мы входим в сделку после отскока цены от уровня сопротивления или поддержки.
